教員情報 - 谷合　弘行

テーマ：「分位数回帰モデルによる最適停止問題の統計的誤差改善と異常検知への応用」

本研究では、これまで取り組んで来た研究の実践・応用として、「分位数回帰モデル」の包括的なアプローチによる有効推測を数理計画問題、特に最適停止問題の最適解における統計的誤差の改善を試みる。ここまではその基礎として、一般の分位数回帰モデルを一種の「混合分布モデル」とみなすことによって無限次元パラメータである係数関数の接空間を導き、さらにそれを用いた漸近有効な推定量の構成についても考えた。

　そこでこれに続くものとして、先述の漸近有効な推定量をより明示的かつ簡約化された表現として求めることと、その結果の応用範囲をより拡げるための一般化についても議論する。その一般化された枠組みの中で制御問題・最適停止問題といったものを捉え、昨年度シミュレーションによってのみアプローチした解の挙動について厳密な解表現を提示することも目指す。

　同時に、機械学習分野における経験確率過程を直接用いたの手法群についての応用も考察する。特に本研究の対象に含まれる最適停止問題と親和性の高い異常検知といった題材への応用を考えると同時に、既存の機械学習的なアプローチでの異常検知研究の文脈から得られる新たな知見も積極的に取り入れたい。

経歴

　学歴

1.	1996/04～2000/03	大阪外国語大学外国語学部地域文化学科（夜間主コース）南欧地域文化専攻（フランス語）卒業学士（言語・文化）
2.	2000/04～2002/03	大阪大学経済学部卒業学士（経済学）
3.	2002/04～2004/03	大阪大学基礎工学研究科修士課程修了修士（工学）(応用数学、統計数学)
4.	2004/09～2009/06	ブリュッセル自由大学 (ULB) ECARES Doctoral School, Faculte des Sciences, Departement de Mathematique 博士課程修了理学博士（統計学）(応用数学、統計数学)

　略歴

1.	2010/04～2014/03	早稲田大学国際教養学部助手（数理統計）
2.	2014/04～2018/03	早稲田大学国際教養学部助教
3.	2018/04～2021/03	都留文科大学教養学部学校教育学科特任准教授

業績

　著書・論文

1.	著書	時系列分析ハンドブック [共訳] 2016/02
2.	著書	Statistical Inference for Financial Engineering （共著） 2014/04
3.	論文	Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes Statistical Inference for Stochastic Processes 20(3),275-290頁（共著） 2017
4.	論文	Residual Empirical Process of Exponential ARCH via Quantile Regression 早稲田大学理工研報告特集号 10,25-53頁（単著） 2014/03
5.	論文	Asymptotics of Realized Volatility with Non-Gaussian ARCH($\infty$) Microstructure Noise Journal of Financial Econometrics 10(4),617-636頁（共著） 2012
6.	論文	Statistically Efficient Construction of $\alpha$-Risk-Minimizing Portfolio Advances in Decision Sciences 2012,1-17頁（共著） 2012
7.	論文	Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models Journal of the Japan Statistical Society 40(1),167-187頁（共著） 2010
8.	論文	Statistical estimation errors of VaR under ARCH returns Journal of Statistical Planning and Inference 138(11),3568-3577頁（共著） 2008
5件表示
全件表示(8件)

　学会発表

1.	2017	Minimization of a quantile-restricted problem in high-dimensional setting（JSM 2017, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)）
2.	2016	Efficient estimation for randomly censored data with linear conditional quantiles（JSM 2016, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)）
3.	2015	Efficient estimation of Quantile Regression via semiparametric mixture model（JSM 2015, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)）
4.	2014	Efficient influence function of the coefficient functions in Quantile Regression（JSM 2014, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)）
5.	2014	On a tangent space for the coefficient functions of Quantile Regression（ims-APRM 2014, (The 3rd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting）
6.	2012	Efficient inference for regression quantiles via $Z$-estimation（Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics - A Satellite Meeting of IMS-APRM 2012 -）
7.	2012	Statistically Efficient Construction of $\alpha$-risk Minimizing Portfolio（Seminar at Department of Statistics）
8.	2010	Goodness of Fit for Randomly Censored Data（Workshop "Time Series, Quantile Regression and Model Choice"）
9.	2009	Residual Empirical Process of Exponential ARCH via Quantile Regression（3rd Annual Doctoral Workshop of the Graduate School in Statistics and Actuarial Sciences）
5件表示
全件表示(9件)

その他

　所属学会

1.	2010/10～	日本数学会
2.	2011/10～	日本統計学会

　科研費・受託研究

2015～2019

包括的アプローチによる分位数回帰の有効推測とその応用若手研究(B)