教員情報 - 谷合　弘行 | 亜細亜大学

著書・論文

科研費・受託研究

（最終更新日：2021-04-27 13:56:05）

  タニアイ　ヒロユキ   TANIAI Hiroyuki
  谷合　弘行
   所属   経済学部経済学科

職種准教授

研究分野

　専門分野

統計科学, 金融、ファイナンス, 応用数学、統計数学

経歴

　学歴

1.	1996/04～2000/03	大阪外国語大学外国語学部地域文化学科（夜間主コース）南欧地域文化専攻（フランス語）卒業学士（言語・文化）
2.	2000/04～2002/03	大阪大学経済学部卒業学士（経済学）
3.	2002/04～2004/03	大阪大学基礎工学研究科修士課程修了修士（工学）(応用数学、統計数学)
4.	2004/09～2009/06	ブリュッセル自由大学 (ULB) ECARES Doctoral School, Faculte des Sciences, Departement de Mathematique 博士課程修了理学博士（統計学）(応用数学、統計数学)

　略歴

1.	2010/04～2014/03	早稲田大学国際教養学部助手（数理統計）
2.	2014/04～2018/03	早稲田大学国際教養学部助教
3.	2018/04～2021/03	都留文科大学教養学部学校教育学科特任准教授

業績

　著書・論文

1.	著書	時系列分析ハンドブック [共訳] 2016/02
2.	著書	Statistical Inference for Financial Engineering （共著） 2014/04
3.	論文	Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes Statistical Inference for Stochastic Processes 20(3),275-290頁（共著） 2017
4.	論文	Residual Empirical Process of Exponential ARCH via Quantile Regression 早稲田大学理工研報告特集号 10,25-53頁（単著） 2014/03
5.	論文	Asymptotics of Realized Volatility with Non-Gaussian ARCH($\infty$) Microstructure Noise Journal of Financial Econometrics 10(4),617-636頁（共著） 2012
6.	論文	Statistically Efficient Construction of $\alpha$-Risk-Minimizing Portfolio Advances in Decision Sciences 2012,1-17頁（共著） 2012
7.	論文	Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models Journal of the Japan Statistical Society 40(1),167-187頁（共著） 2010
8.	論文	Statistical estimation errors of VaR under ARCH returns Journal of Statistical Planning and Inference 138(11),3568-3577頁（共著） 2008
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　学会発表

1.	2017	Minimization of a quantile-restricted problem in high-dimensional setting（JSM 2017, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)）
2.	2016	Efficient estimation for randomly censored data with linear conditional quantiles（JSM 2016, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)）
3.	2015	Efficient estimation of Quantile Regression via semiparametric mixture model（JSM 2015, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)）
4.	2014	Efficient influence function of the coefficient functions in Quantile Regression（JSM 2014, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)）
5.	2014	On a tangent space for the coefficient functions of Quantile Regression（ims-APRM 2014, (The 3rd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting）
6.	2012	Efficient inference for regression quantiles via $Z$-estimation（Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics - A Satellite Meeting of IMS-APRM 2012 -）
7.	2012	Statistically Efficient Construction of $\alpha$-risk Minimizing Portfolio（Seminar at Department of Statistics）
8.	2010	Goodness of Fit for Randomly Censored Data（Workshop "Time Series, Quantile Regression and Model Choice"）
9.	2009	Residual Empirical Process of Exponential ARCH via Quantile Regression（3rd Annual Doctoral Workshop of the Graduate School in Statistics and Actuarial Sciences）
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その他

　所属学会

1.	2010/10～	日本数学会
2.	2011/10～	日本統計学会

　科研費・受託研究

1.

2015～2019

包括的アプローチによる分位数回帰の有効推測とその応用若手研究(B)