タニアイ ヒロユキ
TANIAI Hiroyuki
谷合 弘行 所属 経済学部 経済学科 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2010 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Journal of the Japan Statistical Society |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 40(1),167-187頁 |
担当範囲 | 統計的有効性に関する考察について執筆 |
国際共著 | 国際共著 |
著者・共著者 | Hirukawa, J., Taniai, H., Hallin, M. and Taniguchi, M. |
概要 | ここでは、長期記憶を持ち、かつ非線形な多変量時系列に関する統計的推測問題を扱い、さらにそれは非正規な分布をも仮定すると、順位統計量に基づくセミパラメトリックな手法が統計的有効性を持つことを示した。ただし、多変量時系列において順位統計量を定義することは一義的ではないので、ここでは楕円分布による定義と、独立成分分析による定義によって考察した。 |