タニアイ ヒロユキ
TANIAI Hiroyuki
谷合 弘行 所属 経済学部 経済学科 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2012 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Statistically Efficient Construction of $\alpha$-Risk-Minimizing Portfolio |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Advances in Decision Sciences |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 2012,1-17頁 |
担当範囲 | 主に理論的証明と論文の執筆を担当 |
担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
著者・共著者 | Taniai, H. and Shiohama, T. |
概要 | ここでは「αリスク」と呼ばれるリスク指標について、セミパラメトリック有効性を持つ推定量を導いた。これにより、同じ期待収益を持ちながらよりリスクの小さいポートフォリオ、すなわち資産の組み合わせを構成できることを示した。シミュレーションや実データの解析結果もこのことを裏付けている。 |