タニアイ　ヒロユキ   TANIAI Hiroyuki   谷合　弘行    所属   経済学部 経済学科    職種   准教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2014/03
形態種別	大学・研究所等紀要
査読	査読あり
標題	Residual Empirical Process of Exponential ARCH via Quantile Regression
執筆形態	単著
掲載誌名	早稲田大学理工研報告特集号
掲載区分	国内
巻・号・頁	10,25-53頁
著者・共著者	Taniai, H.
概要	ここではいくつかのARCHモデルに関する「残差の経験確率過程」を解析する道具を提案した。それは本質的には分位数回帰推定量の漸近的性質から導かれる。この手法により、未導出であった指数型ARCHモデルに関する残差の経験確率過程も自然に導出された。