タニアイ　ヒロユキ   TANIAI Hiroyuki   谷合　弘行    所属   経済学部 経済学科    職種   准教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2012
形態種別	学術雑誌
査読	査読あり
標題	Statistically Efficient Construction of $\alpha$-Risk-Minimizing Portfolio
執筆形態	共著
掲載誌名	Advances in Decision Sciences
掲載区分	国外
巻・号・頁	2012,1-17頁
担当範囲	主に理論的証明と論文の執筆を担当
担当区分	筆頭著者,責任著者
著者・共著者	Taniai, H. and Shiohama, T.
概要	ここでは「αリスク」と呼ばれるリスク指標について、セミパラメトリック有効性を持つ推定量を導いた。これにより、同じ期待収益を持ちながらよりリスクの小さいポートフォリオ、すなわち資産の組み合わせを構成できることを示した。シミュレーションや実データの解析結果もこのことを裏付けている。