タニアイ　ヒロユキ   TANIAI Hiroyuki   谷合　弘行    所属   経済学部 経済学科    職種   准教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2010
形態種別	学術雑誌
査読	査読あり
標題	Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models
執筆形態	共著
掲載誌名	Journal of the Japan Statistical Society
掲載区分	国外
巻・号・頁	40(1),167-187頁
担当範囲	統計的有効性に関する考察について執筆
国際共著	国際共著
著者・共著者	Hirukawa, J., Taniai, H., Hallin, M. and Taniguchi, M.
概要	ここでは、長期記憶を持ち、かつ非線形な多変量時系列に関する統計的推測問題を扱い、さらにそれは非正規な分布をも仮定すると、順位統計量に基づくセミパラメトリックな手法が統計的有効性を持つことを示した。ただし、多変量時系列において順位統計量を定義することは一義的ではないので、ここでは楕円分布による定義と、独立成分分析による定義によって考察した。